Bài tập trắc nghiệm Thị trường tài chính chương 7 là một trong những đề thi môn Thị trường tài chính được biên soạn nhằm đánh giá kiến thức của sinh viên về các khái niệm cơ bản và ứng dụng thực tiễn trong lĩnh vực tài chính. Đề thi này thường được thiết kế cho sinh viên chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng của các trường đại học lớn như Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU), nơi môn học này là một phần quan trọng trong chương trình đào tạo. Đề thi được giảng viên PGS.TS. Nguyễn Hữu Ánh, một chuyên gia trong lĩnh vực tài chính, xây dựng vào năm 2023. Để làm tốt đề thi này, sinh viên cần nắm vững các kiến thức về cơ cấu thị trường tài chính, các công cụ tài chính, quy luật cung cầu và các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường. Đối tượng của đề thi này là sinh viên năm 3 trở lên, khi đã có nền tảng về các môn tài chính cơ bản.
Hãy cùng Itracnghiem.vn tìm hiểu về đề thi này và tham gia làm kiểm tra ngay lập tức!
Bài tập trắc nghiệm Thị trường tài chính Chương 7
Câu 1: Khi phân tích thị trường tài chính, yếu tố nào sau đây không phải là một yếu tố chính để đánh giá rủi ro?
A. Khả năng thanh toán
B. Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu
C. Biến động của lợi suất tài sản
D. Tỷ lệ lãi suất
Câu 2: Trong mô hình định giá tài sản, yếu tố nào không ảnh hưởng đến giá của tài sản?
A. Khả năng thanh toán của doanh nghiệp
B. Tỷ suất sinh lợi không rủi ro
C. Tỷ suất sinh lợi kỳ vọng của thị trường
D. Độ biến động của tài sản
Câu 3: Trong mô hình định giá tài sản, “Risk Premium” là:
A. Tỷ suất sinh lợi không rủi ro
B. Chênh lệch giữa tỷ suất sinh lợi của tài sản và tỷ suất sinh lợi không rủi ro
C. Tỷ suất sinh lợi của toàn bộ thị trường
D. Tỷ lệ vốn hóa của tài sản
Câu 4: Để đo lường sự ảnh hưởng của các yếu tố vĩ mô đến giá chứng khoán, mô hình nào thường được sử dụng?
A. Mô hình CAPM
B. Mô hình Black-Scholes
C. Mô hình APT
D. Mô hình Fama-French
Câu 5: Trong mô hình CAPM, “Beta” của một tài sản đo lường:
A. Mức độ biến động của tài sản so với toàn bộ thị trường
B. Tỷ suất sinh lợi kỳ vọng của tài sản
C. Tỷ suất sinh lợi của thị trường
D. Tỷ suất sinh lợi không rủi ro
Câu 6: Trong phân tích kỹ thuật, yếu tố nào không phải là một chỉ báo chính?
A. Tỷ suất sinh lợi của công ty
B. Chỉ số trung bình động
C. Chỉ số sức mạnh tương đối
D. Mô hình nến Nhật Bản
Câu 7: Để phân tích sự biến động của thị trường tài chính, nhà đầu tư thường sử dụng:
A. Chỉ số biến động (Volatility Index)
B. Tỷ lệ giá trên thu nhập
C. Độ lệch chuẩn của lợi suất
D. Tỷ suất sinh lợi không rủi ro
Câu 8: Trong phân tích tài chính, yếu tố nào không ảnh hưởng đến việc định giá chứng khoán?
A. Lợi nhuận của doanh nghiệp
B. Khả năng cạnh tranh của ngành
C. Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu
D. Tỷ suất sinh lợi kỳ vọng
Câu 9: Trong mô hình định giá quyền chọn, yếu tố nào không ảnh hưởng đến giá quyền chọn?
A. Giá tài sản cơ sở
B. Giá thực hiện
C. Thời gian đến ngày đáo hạn
D. Giá cổ phiếu của công ty không liên quan
Câu 10: Trong lý thuyết hiệu quả thị trường, “Giá chứng khoán phản ánh tất cả các thông tin có sẵn” là giả định của:
A. Mô hình CAPM
B. Mô hình APT
C. Lý thuyết thị trường hiệu quả (EMH)
D. Mô hình Fama-French
Câu 11: Đặc điểm của thị trường tài chính hiệu quả là:
A. Giá chứng khoán phản ánh tất cả các thông tin có sẵn và không thể dự đoán được
B. Các nhà đầu tư có thể dự đoán chính xác giá chứng khoán
C. Thị trường luôn luôn nằm trong trạng thái cân bằng
D. Các nhà đầu tư không quan tâm đến thông tin
Câu 12: Trong mô hình APT, các yếu tố rủi ro chính thường bao gồm:
A. Lạm phát, lãi suất, tăng trưởng kinh tế
B. Giá cổ phiếu của công ty
C. Giá hàng hóa và dịch vụ
D. Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu
Câu 13: Trong phân tích kỹ thuật, “Mô hình nến Nhật Bản” được sử dụng để:
A. Đánh giá giá trị nội tại của tài sản
B. Dự đoán xu hướng giá trong tương lai dựa trên các mẫu hình nến
C. Tính toán tỷ suất sinh lợi của tài sản
D. Phân tích các yếu tố vĩ mô ảnh hưởng đến giá chứng khoán
Câu 14: Yếu tố nào không được sử dụng trong phân tích định lượng của thị trường tài chính?
A. Mô hình hồi quy
B. Phân tích kỹ thuật dựa trên cảm tính
C. Các chỉ số tài chính
D. Mô hình định giá tài sản
Câu 15: Trong lý thuyết thị trường hiệu quả, mô hình nào không được sử dụng để đánh giá thị trường?
A. Mô hình APT
B. Mô hình CAPM
C. Mô hình Fama-French
D. Mô hình Black-Scholes
Câu 16: Khi đánh giá giá trị quyền chọn theo mô hình Black-Scholes, yếu tố nào không cần thiết?
A. Giá tài sản cơ sở
B. Giá thực hiện
C. Thời gian đến ngày đáo hạn
D. Chi phí giao dịch và thuế
Câu 17: Trong mô hình CAPM, “Market Risk Premium” là:
A. Tỷ suất sinh lợi của tài sản
B. Tỷ suất sinh lợi của trái phiếu
C. Tỷ suất sinh lợi không rủi ro
D. Chênh lệch giữa tỷ suất sinh lợi của thị trường và tỷ suất sinh lợi không rủi ro
Câu 18: Trong phân tích kỹ thuật, yếu tố nào không phải là một chỉ số chính?
A. Chỉ số trung bình động
B. Chỉ số sức mạnh tương đối
C. Tỷ suất sinh lợi của doanh nghiệp
D. Mô hình nến Nhật Bản
Câu 19: Để đánh giá sự biến động của giá chứng khoán, nhà đầu tư có thể sử dụng:
A. Chỉ số biến động (Volatility Index)
B. Tỷ suất sinh lợi của tài sản
C. Tỷ lệ giá trên thu nhập
D. Độ lệch chuẩn của lợi suất
Câu 20: Trong lý thuyết thị trường hiệu quả, các nhà đầu tư có thể kiếm lợi nhuận từ việc:
A. Không thể kiếm lợi nhuận do giá chứng khoán phản ánh tất cả các thông tin có sẵn
B. Dự đoán chính xác các xu hướng thị trường
C. Đưa ra các dự đoán về sự thay đổi của lãi suất
D. Tìm kiếm các thông tin nội bộ chưa được công khai
Câu 21: Trong mô hình định giá quyền chọn, yếu tố nào ảnh hưởng đến giá trị của quyền chọn?
A. Độ biến động của tài sản cơ sở
B. Giá cổ phiếu của công ty
C. Giá trị sổ sách của công ty
D. Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu
Câu 22: Trong phân tích tài chính, yếu tố nào không phải là một chỉ số tài chính quan trọng?
A. Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu
B. Số lượng cổ phiếu phát hành
C. Lợi nhuận ròng
D. Tỷ lệ thanh toán ngắn hạn
Câu 23: Trong phân tích kỹ thuật, chỉ số nào dùng để đo lường động lực của giá chứng khoán?
A. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI)
B. Chỉ số biến động (Volatility Index)
C. Chỉ số trung bình động
D. Mô hình nến Nhật Bản
Câu 24: Yếu tố nào không được đưa vào mô hình Black-Scholes khi định giá quyền chọn?
A. Giá tài sản cơ sở
B. Giá thực hiện
C. Thời gian đến ngày đáo hạn
D. Khả năng thanh toán của doanh nghiệp
Câu 25: Trong lý thuyết thị trường hiệu quả, sự tồn tại của “chênh lệch giá” phản ánh:
A. Thị trường không hiệu quả
B. Thị trường luôn luôn hiệu quả
C. Các nhà đầu tư có thể kiếm lợi nhuận dễ dàng
D. Giá chứng khoán không phản ánh thông tin có sẵn
Câu 26: Để phân tích ảnh hưởng của các yếu tố vĩ mô đến giá chứng khoán, mô hình nào thường được sử dụng?
A. Mô hình Black-Scholes
B. Mô hình CAPM
C. Mô hình APT
D. Mô hình Fama-French
Câu 27: Trong phân tích kỹ thuật, chỉ số nào thường được sử dụng để xác định xu hướng dài hạn?
A. Chỉ số trung bình động (Moving Average)
B. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI)
C. Chỉ số biến động (Volatility Index)
D. Mô hình nến Nhật Bản
Câu 28: Trong lý thuyết thị trường hiệu quả, mô hình nào không được sử dụng để đánh giá hiệu quả của thị trường?
A. Mô hình Fama-French
B. Mô hình CAPM
C. Mô hình APT
D. Mô hình Black-Scholes
Câu 29: Trong phân tích tài chính, yếu tố nào không phải là một chỉ số để đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp?
A. Tỷ suất lợi nhuận
B. Chi phí giao dịch
C. Tỷ lệ lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu
D. Tỷ lệ thanh toán ngắn hạn
Câu 30: Trong lý thuyết CAPM, tỷ suất sinh lợi kỳ vọng của tài sản là:
A. Tỷ suất sinh lợi của thị trường trừ Beta của tài sản
B. Tỷ suất sinh lợi của tài sản cộng với tỷ suất sinh lợi không rủi ro
C. Tỷ suất sinh lợi không rủi ro cộng với Beta của tài sản nhân với tỷ suất sinh lợi của thị trường trừ tỷ suất sinh lợi không rủi ro
D. Tỷ suất sinh lợi của thị trường trừ tỷ suất sinh lợi của tài sản
Xin chào mình là Hoàng Thạch Hảo là một giáo viên giảng dậy online, hiện tại minh đang là CEO của trang website Dethitracnghiem.org, với kinh nghiệm trên 10 năm trong ngành giảng dạy và đạo tạo, mình đã chia sẻ rất nhiều kiến thức hay bổ ích cho các bạn trẻ đang là học sinh, sinh viên và cả các thầy cô.
